Brak reakcji „słabych rąk” najczęściej wynika, albo z oceny „wciąż jestem na plusie”, albo nadziei na odbicie i powrót do wzrostów. Plastyczną analogią dla dystrybucji papierów i opadania kursu pod własnym ciężarem na niskich obrotach jest proces gotowania żab. Zbyt szybkie zwiększenie temperatury (tempa spadków) spowodowałoby ucieczkę żywych płazów (wysoki wolumen). Powolny wzrost temperatury (małe spadki) powoduje ich ugotowanie żywcem (niskie wolumeny na długotrwałych spadkach). Wolumen (obroty) reprezentuje aktywność inwestorów w określonej ramie czasowej (timeframe).
Sesje handlowe na rynkach Forex, kryptowalut i Futures
Domyślnie, wysiłek i rezultat Wyckoffa są stosowane przy analizie wolumenu obrotu, bez podziału na wolumen kupna i sprzedaży. Koncepcja ta staje się jednak zdecydowanie bardziej wartościowa, gdy wykorzystamy ją, porównując cenę z klasycznym wolumenem oraz wykresem skumulowanej https://www.forexeconomic.net/ delty (Cumulative Delta Bars – CVD). Kolejną sprawą, o której trzeba wiedzieć, są Dark Pools (należące do grupy tzw. ATS’ów – od Alternative Trading Systems), czyli prywatne systemy pozwalające na realizację transakcji w blokach, poza regulowanym rynkiem.
Wolumen – wielkość pozycji
Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją. Kiedy OBV nie tworzy już nowych maksimów, w przeciwieństwie do akcji cenowej instrumentu, wskazuje to na zbliżającą się zmianę trendu. Traderzy mogą wykorzystywać taką dywergencję jako wczesny sygnał ostrzegawczy o potencjalnym zbliżającym się odwróceniu trendu. Fałszywym wybiciom w fazie akumulacji najczęściej towarzyszy niski obrót. Gdy presja sprzedających się kończy, kurs zaczyna zwyżkować, a obroty znów rosną (gdyż smart money dalej stoją po stronie popytu) i wybijane jest górne ograniczenie trendu bocznego.
Podejścia do kalkulacji wolumenu na Forex
Wskaźnik wielkości pozycji oznaczać może w niektórych przypadkach dalsze spadki ceny danego instrumentu. Jednym z przykładów może być sytuacja, gdy wolumen stopniowo maleje w długim terminie. Po drugie, wolumen może pomóc w zidentyfikowaniu miejsc, gdzie działają inwestorzy instytucjonalni, którzy zwykle dysponują znacznie większymi zasobami finansowymi niż inwestorzy indywidualni. Profesjonalni inwestorzy, tacy jak fundusze hedgingowe czy banki inwestycyjne, mogą wpływać na rynek poprzez duże transakcje, a wolumen może ujawnić te działania. Nawet jeśli istnieją techniki umożliwiające ukrywanie tych działań, baczna obserwacja wolumenu pozwala dostrzec anomalie i nieoczekiwane wzrosty aktywności, które mogą zdradzać obecność dużego kapitału.
Tak jak mówiliśmy na początku serii, historię zleceń na takiej świecy czytamy na ukos – na grafice w czerwonych prostokątach zamknęliśmy sprzedane, a w zielonych – kupione kontrakty. Jak mówiliśmy przed chwilą, firmy próbują, ze względu na wielkość swoich transakcji, realizować je po cenach z największymi obrotami, minimalizując ich wpływ na rynek. Więksi uczestnicy starają się także kupować poniżej VWAP – na poziomach tańszych niż te, na których przehandlowano najwięcej kontraktów i sprzedawać powyżej średniej – na poziomach relatywnie drogich. Jako że nie wiemy, kto stoi za obserwowanym przez nas wolumenem, raczej ciężko używać go jako głównego (a tym bardziej jedynego) argumentu za otwarciem pozycji.
Kim właściwie są uczestnicy rynku FOREX?
Ruch cen akcji wzrastał wraz ze wzrostem aktywności ze strony kupujących i wymuszał zamykanie krótkich pozycji przez sprzedających w ślad za nimi. Na przykład na giełdzie akcje o obrotach do 300 tysięcy dziennie są uważane za niskopłynne. W przypadku strategii intraday lub skalpowania bardziej odpowiednie są akcje o wolumenie obrotu wynoszącym 1-5 milionów dziennie. Broker https://www.forexformula.net/ w ramach swojego systemu przetwarzania zleceń widzi wszystkie zrealizowane zlecenia i może podać ich średni wolumen jako dane wejściowe do obliczeń wskaźnikowych. Jeśli nie przywiązujesz się do konkretnej liczby, a analizujesz dynamikę zmian wolumenów, to parametr działa. Wolumen obrotu to liczba wszystkich transakcji przeprowadzonych w ustalonym przedziale czasowym.
Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób. Spoofing może służyć do stymulacji popytu/podaży, kiedy większy uczestnik próbuje zbudować pozycję w przeciwnym kierunku. Budowa ta pozostaje niedostrzegalna, ze względu na Iceberg Orders. JPMorgan, który ustawiał fałszywe zlecenia na rynkach metali szlachetnych.
- Dzieje się tak dlatego, że często zmieniające się ceny oznaczają wyższy wolumen obrotu.
- Na przykład, jeśli wolumen dla pary walutowej EUR/USD wynosi 1 milion, oznacza to, że zostało sprzedanych lub zakupionych 1 milion jednostek waluty bazowej (w tym przypadku euro).
- Na świecie powstało wiele sztucznych instrumentów, które nie reprezentują realnych akcji na rynku finansowym.
- Porównania te sprawdzają się szczególnie dobrze na rynkach w trendzie, gdy ceny od pewnego czasu poruszają się w jednym kierunku.
Zagadnienie sesji handlowych i czasu, w którym decydujemy się na trading, należy do podstaw i dlatego często jest ignorowane. Może to wskazywać, że traderzy nie są zainteresowani aktywem, co jest sygnałem do odwrócenia trendu lub przejścia we flat. W praktyce więc, im wyższy wolumen, tym większy kapitał jest w grze na rynku, co jednoznacznie przekłada się na zwiększone szanse, że sygnał generowany przez naszą strategię jest zasadny, wiarygodny i miarodajny. 3W muzyce wolumen to termin oznaczający donośność dźwięku i stopień jego nasycenia, natężenia. 1 W bibliotekoznawstwie wolumenem nazywa się pojedynczy, osobny egzemplarz książki.
Niezwykle ważny środek, często pomijany przez początkujących inwestorów. Przeczytaj ten artykuł, aby lepiej zrozumieć pojęcie wolumenu i dowiedzieć się, jak go używać w handlu. Wtedy prawdopodobnie ten wyskok ceny był przypadkowy albo spowodowany jakimś chwilowym https://www.investdoors.info/ brakiem płynności na rynku. Tak jak mówiliśmy, rozrzedzenie płynności wywołało potężny spadek cen, który aktywował agresywną podaż. Aktywa o niskim wolumenie mogą nam powiedzieć, że ich sprzedaż może być trudna ze względu na niewielkie zainteresowanie zakupem.
W zagranicznym tradingu detalicznym jest ono dość powszechnie używane, ze względu na popularność rynku Futures. W Polsce, gdzie day-trading kojarzy się przede wszystkim z rynkiem Forex i kontraktami CFD, korzysta się przede wszystkim z wolumenu osi x, odzwierciedlającego obroty na konkretnych świecach. Wolumen jest potrzebny i może pomóc potwierdzić pomysł handlowy, kiedy zachowuje się tak, jakbyśmy tego oczekiwali w danym scenariuszu, ale niestety – znowu nie ma tu żadnego schematu i tajnego “triku”. Daily Highs&Lows są istotne przede wszystkim dlatego, że powyżej/poniżej tych poziomów może spoczywać płynność, która w niektórych przypadkach stanie się celem manipulacji. Ponadto, pełnią one funkcję poziomów psychologicznych i rynek zwraca na nie uwagę.
Zazwyczaj transakcje bid są zawierane przez aktywnych sprzedawców (z pasywnymi kupującymi), a transakcje ask przez aktywnych kupujących (z pasywnymi sprzedającymi). Jeśli wejdziemy w tę dynamikę i naprawdę pomyślimy, że dzięki przepływowi zleceń wszystko jest agresywnym kupowaniem w stosunku do ruchu cen, dopóki nie zobaczymy, co jest na wykresie, nie zamkniemy pozycji. Jest to niezwykle niebezpieczne, mechanizm przepływu zleceń jest znacznie bardziej skomplikowanym procesem, który może prowadzić do dużych strat. Aby odnieść sukces w handlu przepływem zleceń, musisz opanować wskaźniki przepływu zleceń, które są bardzo skuteczne w identyfikowaniu okresów dużej zmienności, które mogą prowadzić do zyskownych transakcji.
Jeśli zauważysz spadek wolumenów, gdy cena wzrośnie, cena prawdopodobnie spadnie przy następnej świecy. Silnie szybki wzrost obrotów akcjami może wskazywać na rychły koniec trendu. Nastąpi sytuacja, w której jest wiele wniosków o sprzedaż w maksymalnej cenie, ale nie ma kupujących. Wyniki analizy wolumenu można wykorzystać do identyfikacji trendu lub korekty. Wolumeny handlowe mogą być wyświetlane na różne sposoby na wykresie, w zależności od zastosowanego wskaźnika.